一.指数10月微涨0.1%,跑赢了同期沪深300指数
2012年10月,沪深300指数全月下跌1.67%,融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1860.82,月涨幅0.1%,跑赢了同期沪深300指数1.77百分点;本月共有1008只管理型 私募证券 投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。
图1:融智评级·中国对冲基金指数走势图
资料来源:融智评级研究中心,截止2012年10月
指数成份基金的月度收益率中值为-0.05%。有447只成份基金月度收益率大于本指数,占比为44.35%;实现月度正收益的成份基金有480只,占比47.62%,成份基金中收益率最高为15.91%(陕国投-先机策略精选),最低收益率为-7.88%(中融信托- 鼎陶朱辉(博 吧) 2期),相差约24个百分点。
二、中长期业绩
融智评级·中国对冲基金指数最近三个月、最近半年、今年以来、最近一年都是负增长,收益率分别为-0.97%、-4.46%、-1.82%、-9.6%,但都跑赢了同期沪深300指数。在风险指标方面,融智评级·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.02%。
截止2012年10月末,融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-20.12%,波动率为3.08%;最近三年的回报率为-8.66%,波动率为3.18%;最近五年回报率-12.34%,波动率为4.44%;自基期以来的回报率为86.08%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有40个月取得了正回报,占比57.97%。基期至今波动率为5.37%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图2:融智评级·中国对冲基金指数过往回报
资料来源:融智评级研究中心,截止2012年10月
表1:融智•中国对冲基金指数月收益率
图3:融智评级·中国对冲基金指数风险收益图
资料来源:融智评级研究中心,截止2012年10月
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