2011年9月,共有903只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。截至2011年9月30日,融智评级·中国对冲基金指数为2020.50,月降幅7.22%。
图 1: 融智评级•中国对冲基金指数走势图(2006.12.31-2011.9.30)
数据来源:私募排排网数据中心
一、短期业绩表现
2011年9月,沪深300指数下跌9.32%, 而融智评级·中国对冲基金指数本月末收于2020.50,月降幅7.22%,跑赢沪深300指数2.1百分点。融智评级·中国对冲基金指数今年以来下跌12.92%,降幅低于同期沪深300指数降幅17.48%。
2011年9月,共有903只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为-7.10%。有471只成份基金月度收益率大于本指数,占比为52.16%;实现月度正收益的成份基金有36只,占比3.99%,成份基金中收益率最高为7.13%,最低收益率为-23.11%,相差约30个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2010年10月至2011年9月),沪深300指数下跌12.07%,而融智评级·中国对冲基金指数最近一年下跌8.22%,比沪深300指数回报率高3.85个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.76%。
三、长期业绩表现
截止2011年9月末,融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为4.7%,波动率为3.45%;最近三年的回报率为41.16%,波动率为4.11%;自基期以来的回报率为102.05%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有34个月取得了正回报,占比59.65%。基期至今波动率为5.60%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图 2: 融智评级•中国对冲基金指数过往回报图
数据来源:私募排排网数据中心 数据截止日期:2011年9月30日
融智•中国对冲基金指数月收益率
数据来源:私募排排网数据中心 截止日期:2011年9月30日