中国衍生品市场的发展,正在让我们重温“历史会重演”这一至理名言,而我们重演的历史,正是西方衍生品市场的发展历程。衍生品品种从大宗商品向金融品种延伸,同时市场投资者的投资策略也在升级,特别是2011年以来,我们发现单边策略和套利策略对于行情的适用性明显下降,跨品种、跨市场的对冲策略则表现优异。特别是股指期货推出后,中国的衍生品市场正面临着一场操作理念的变革。
有鉴于此,新湖期货联手对冲基金网、深圳私募基金协会,并邀请国内外重量级对冲基金专家,举办本届《申城论剑·第三届对冲套利(国际)高峰会议》,目的是加强国内外投资机构与对冲专家之间的对话交流,深入探索中国对冲交易、对冲基金的发展之路。
新湖期货有限公司
2011年9月26日
会议安排:
时间:2011年11月 11日
地点:上海浦西洲际酒店会议大厅(上海恒丰路500号)
主办单位:新湖期货有限公司 对冲基金网 深圳私募基金协会
特别支持:中国金融期货交易所
协办单位:湘财证券 大智慧 理财周刊 林晟投资
媒体支持:期货日报 上海证券报 和讯网 私募排排网 第一理财网
参会人员:股票公募基金、私募基金,期货私募基金,投资机构等
会议议程:
11月10日13:00 – 22:00 大会注册
11月11日09:00 – 09:20 领导致辞
09:20 – 10:00 主题演讲:关于全球视角的对冲问题
演讲嘉宾:刘震/易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理
10:00 – 10:40 主题演讲:元盛资产业务结构与风控管理
演讲嘉宾:Kurt Settle /元盛资产管理公司董事总经理(美国)
10:40 – 11:20 主题演讲:海外对冲基金发展与商业模式
演讲嘉宾:Steven Michael/Stonehenge资产管理公司负责人(美国)
11:20 – 12:00 主题演讲:关于日本的对冲理念、运作方式与产品
演讲嘉宾:江守 哲/ASTMAX Co., Ltd., Japan基金经理(日本)
12:00 – 13:30 午 餐
13:30 – 14:10 主题演讲:关于国内套利、对冲操作—经验、问题与困惑
演讲嘉宾:宁金山/感恩在线投资公司总经理
14:10 – 14:50 主题演讲:公募基金对股指期货的运用
演讲嘉宾:程刚/国泰基金产品规划部副总监、基金经理
14:50 –15:30 主题演讲:大宗商品期货的对冲交易
演讲嘉宾:张拥军/杭州敦和贸易有限公司总经理
15:30 – 15:40 茶 歇
15:40 – 16:20 主题演讲:关于程序化交易在对冲套利中的运用
演讲嘉宾:陈剑灵/深圳开拓者科技有限公司总经理
16:20 – 17:00 主题演讲:对冲量化技术探讨
演讲嘉宾:蔡建波 博士/新湖期货技术创新部总经理
17:00 – 17:40 互动交流
主持人:李显军/新湖期货副总经理
参加互动交流嘉宾:
刘 震/易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理
Kurt Settle/元盛资产管理公司董事总经理(美国)
Steven Michael/Stonehenge资产管理公司负责人(美国)
江守哲/ASTMAX Co., Ltd., Japan基金经理(日本)
宁金山/感恩在线投资公司总经理
程 刚/国泰基金产品规划部副总监、基金经理
张拥军/杭州敦和投资有限公司总经理
陈剑灵/深圳开拓者科技有限公司总经理
方 志/林晟投资总经理
研讨交流议题:
1、全球对冲视角下的中国机会
2、交易员模式和计算机主导模式的优缺点比较
3、商品期货与金融期货投资理念异同
4、对冲基金架构设计与运作模式
5、中国市场规则制度与国际市场的差异和接轨
6、跨市场对冲与套利的难点与操作
7、国际对冲理念、运作模式对中国的借鉴
8、关于对冲工具相关问题探讨
9、不局限于以上议题
18:00 – 20:00 交流酒会
注:会议演讲嘉宾和特邀嘉宾与参会者互动。
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